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전직 헤지펀드 투자자인 Richard Craib은 이제 월 스트리트에서만 최고의 펀드메니저들을 구할 수 있는게 아니라는 사실을 발견했습니다. 그는 과거에 비해 머신러닝 기술이 크게 발전해 이제 머신러닝 전문가들이 기존 펀드 메니저들보다 주가 예측을 더 잘 할 수도 있겠다고 생각했습니다.



Craib은 이 생각을 사업화하여 작년 크라우드소싱 헤지펀드인 Numerai를 창업했습니다. 이 스타트업은 구글 등에서 일하는 최고의 인공지능 및 데이터 석학들을 끌어들여 그들의 인공지능 기술을 투자 판단에 활용하고 이에 대한 대가를 지불합니다.


Numerai는 여러 사람들이 제시한 알고리즘을 합쳐 독자적인 재무 모델을 개발합니다. 이 데이터를 가공하여 데이터 과학자들이 바로 사용할 수 있도록 제공하지만, 데이터를 암호화하여 원래 데이터를 알아보거나 공유하지는 못하게 합니다. Numerai의 유저들은 주식 시장의 지역이나 업종을 선택하여 데이터를 다운로드하여 알고리즘을 개발할 수 있습니다. 개발자들 중 대부분이 미국, 러시아, 중국 시장을 선택한다고 합니다.


Numerai의 알고리즘은 과거 데이터의 추세에 기반하여 만들어질 수밖에 없으며, 과거의 행동은 미래의 행동을 보장하지도 않습니다. 그럼에도 불구하고 Numerai가 의존할 수 있는 데이터는 과거 데이터밖에 없기 때문에 Numerai는 여러 예측 모델을 개발한 뒤 성능이 높은 모델에는 높은 비중을, 그렇지 않은 것에는 낮은 비중을 줘서 합친 메타 모델을 사용합니다.


Numerai의 로고


Numerai는 사업을 시작한 첫 해만에 무려 7,500명의 데이터 과학자를 끌어들여 플랫폼에 사용될 알고리즘을 개발해냈습니다. 이전에 Howard Morgan, Naval Ravikant 등에서 투자를 받은 후, 앞으로 계속해서 팀을 확장하고 알고리즘 개선에 필요한 과거 주가 데이터베이스를 구매하기 위해 최근 First Round Capital과 Union Square Ventures로부터 $600만의 투자를 받았습니다.


Union Square Ventures의 파트너인 Andy Weissman은 Numerai에 투자한 이유에 대해 "Numerai가 개방형 헤지펀드이기 때문에 투자했다." 라고 말했습니다. Numerai의 주가 예측 모델 개발의 핵심에는 개방성과 익명성이라는 원칙이 있기 때문에 누구나 신원을 공개하지 않고도 예측 모델 개발에 참여할 수 있습니다.


개발에 참여하는 사람들은 헤지펀드에 직접 투자하거나 펀드에서 직접 수익을 얻지는 않습니다. Numerai는 예측을 가장 정확히 한 팀에게 매년 $60,000의 상금을, 상위 100명에게도 보너스를 지급합니다. 신원을 숨기고 싶어하는 개발자들에게는 비트코인으로 지급하여 익명성을 보장합니다. 이 때문에 개발자들이 원래의 직장에서 정한 규정을 어기면서 Numerai의 모델 개발에 참가해도 알 수가 없다고 합니다.



현재 Numerai가 발행한 투자금의 규모는 $100만이 넘는데, 이 중 대부분은 Craib의 사비입니다. 이 개인 투자를 통해 다른 기관 투자자들을 더 끌어들인 후,  향후에는 발생하는 수익률에 대한 수수료 사업을 할 예정입니다.


Craib은 SEC(U.S. Securities and Exchange Commission)의 헤지펀드 광고 규정 상 Numerai가 구입한 주식이나 수익률을 공개할 수는 없지만, 수익률이 아주 좋아 계속 투자를 진행할 것이라고 말했습니다. 인공지능을 도입한 Numerai의 퍼포먼스는 공개되어 있지 않아 알 수 없지만, 이렇게 머신러닝을 주식 시장에 적용하려는 시도는 계속해서 진행되고 있습니다.


참고 기사

Numerai is a crowdsourced hedge fund for machine learning experts



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